[미디어펜=김하늘 기자] 금융감독원은 빅데이터 기반의 국내총생산(GDP) 성장률 예측 모형을 개발했다고 13일 밝혔다.

해당 모형은 기존 GDP 성장률 통계의 발표 주기가 길어 생기는 적시성 저하 문제를 해결해 금융사에 대한 거시 건전성 감독을 강화하자는 취지로 개발됐다.

미국 뉴욕 연방준비제도이사회(FRB)가 개발·운영 중인 모형을 벤치마킹해 구축했다. 뉴욕 연준이사회는 매주 향후 2분기의 경기 예측 결과와 상승·하락 요인을 공개하고 있다.

금감원은 2008년 이후의 거시경제 시계열 자료를 가중평균, 경기 설명력이 강한 3개의 팩터로 압축해 GDP와 상관관계를 분석했다.

2014년 2분기부터 올해 1분기까지 총 16개 분기의 실제 GDP 발표치와 발표 시점으로부터 2개월 이전의 예측치를 비교한 결과, 해당 모형의 결과값이 12개 분기에서 95% 신뢰구간 내에 있는 것으로 분석했다.

금감원은 "향후 해당 모형으로 GDP 성장률 예측치와 변동 요인을 분석해 금융사 스트레스 테스트와 은행·은행지주에 대한 경기 대응 완충자본(CCyB) 적립 여부 평가 등에 활용할 예정"이라며 "구체적인 모형 개발 방법론과 예측 결과 분석 등은 조만간 발간될 금감원 워킹 페이퍼를 통해 공개할 것"이라고 말했다.