금융위, 중동 리스크 점검…환율·유가 급등에도 "영향 제한적"

[미디어펜=이보라 기자] 금융당국이 최근 중동 상황으로 환율 변동성이 확대되고 있으나 국내 금융산업에 미치는 영향은 현재까지는 제한적이라면서도 장기화에 대비할 필요가 있다고 강조했다.

금융위원회는 19일 서울 생명보험협회 사회공헌센터에서 김진홍 금융산업국장 주재로 ‘업권별 리스크 점검회의’를 열고 이같이 밝혔다.

이날 회의에는 은행연합회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회, 신협중앙회, 새마을금고중앙회와 금융연구원, 보험연구원 등이 참석했다.

금융업권은 중동 상황이 장기화될 경우에 대비해 비상대응체계 수위를 높이고 있다고 말했다.

은행은 환율·금리·유가 상승에 따른 리스크 요인과 정유·석화·항공 등 유가 민감 업종의 익스포저를 점검하는 한편, 업종 수익성 악화와 신용등급 하락 등 모니터링을 강화하고 있다.

타업권에 비해 금리변동으로 인한 영향이 큰 보험사들은 금리상승 시나리오별 위기 대응 방안을 수립하고, 듀레이션 갭 관리 강화를 통해 자본 변동성도 축소하고 있다.

여신전문금융업권은 수신 기능이 없어 대부분 여전채로 자금을 조달하기 때문에 채권시장 변동성에 유의할 필요가 있어 회사별로 은행차입, 자산유동화증권(ABS), 기업어음(CP) 등의 대체 조달수단을 확보하는 등 대응방안을 수립해 추진 중이다.

저축은행, 상호금융 업권에서도 유동성 관리대책 및 비상계획을 점검하고, 경기 민감도가 높은 서민·중소기업·소상공인 대출에 대해 모니터링을 강화하고 있다.

금융위는 관계기관과 함께 금융산업 리스크 요인과 시나리오별 대응계획을 점검하고, 비상대응체계를 유지할 계획이다.

김진홍 금융산업국장은 "자본 비율, 연체율 등 외형적 지표뿐만 아니라 최근 자본시장 자금 유입 확대가 수신에 미치는 영향 등 예상되는 잠재적 위험 요인들을 종합 점검해 나갈 것"이라고 했다.

다만 참석자들은 최근 환율변동성과 함께 국제 유가·채권금리가 동반 상승하고 있지만, 국내 금융산업의 건전성과 유동성이 상대적으로 양호하다고 평가했다.

환율·채권금리 상승 등이 업권별 건전성에 미치는 영향도 현재까지는 제한적이라는 판단이다.

실제 은행의 보통주 자본비율(CET1)은 13.59%로 규제비율(8%)을 상회하고, 작년말 외화 유동성 커버리지비율(LCR)도 168.9%로 규제비율 80%를 웃돈다.

보험사의 지급여력비율(K-ICS)도 지난해 3분기 기준 210.8%, 외화유동성비율은 작년말 320.3% 수준이다.

국내 회사의 중동지역 익스포저도 미미하다.

업권별 중동지역 익스포저는 6개 은행(농협·신한·우리·하나·기업·국민) 기준 4조3000억원으로, 위험가중자산 중 0.3% 수준이다.

보험은 생명보험 익스포저가 5조1000억원(운용자산의 0.6%), 손해보험 익스포저가 2조4000억원(0.7%)이었다.

신협중앙회의 경우 23억원에 그쳤다.

한편, 현재 중동지역에 진출한 5개 은행과 3개 손보사는 전원 재택근무 전환과 대체 사업장 이동 조치했으며, 현지 사무소와 24시간 비상 연락 체계를 구축해 대응할 계획이다.

호르무즈 해협 내 정박 중이거나 관련 지역을 이동하는 선박들은 기존의 선박보험 전쟁위험담보 특약은 취소되고 새로운 보험계약 체결이 진행된다. 현재 총 33건 중 32건이 재가입 완료된 상황이다.