은행·보험 자본규제 완화로 99조 푼다…생산적 금융 확대

[미디어펜=이보라 기자] 금융당국이 은행·보험권의 자본규제를 완화해 약 99조원 규모의 추가 자금 공급 여력을 확보한다. 중동 지역 불안 등 대외 변수로 어려움을 겪는 피해 기업 지원과 함께 생산적 분야에 자금 공급을 확대하겠다는 취지다.

금융위원회와 금융감독원은 16일 서울 은행회관에서 ‘제5차 생산적 금융 대전환 회의’를 열고 이 같은 내용의 자본규제 합리화 방안을 발표했다.

당국은 이번 조치를 통해 은행권에서 약 74조5000억원, 보험업권에서 약 24조2000억원 등 총 98조7000억원 수준의 추가 자금 여력이 발생할 것으로 추산했다.

이억원 금융위원장은 "이번 조치는 일종의 정책 추경 조치"라며 "추가 자금 공급 여력이 위기 극복과 우리 경제 재도약의 마중물이 될 것"이라고 기대했다.

우선 은행권의 경우 운영 리스크 산정 방식을 완화한다. 연평균 손실금액 5% 이상의 대규모 금융사고가 발생해 이를 자본비율상 운영리스크로 3년 이상 인식했다면 운영리스크 산출에서 빼주기로 했다.

그동안 대규모 금융사고로 발생한 손실은 최대 10년간 위험가중자산에 반영돼 자본비율 부담 요인으로 작용해왔다. 앞으로는 일정 요건을 충족할 경우 해당 손실을 산정에서 제외할 수 있도록 해 자본 부담을 줄여준다. 다만 해당 사업의 폐지 여부, 재발 방지 대책 마련 등 정성·정량 평가를 통과해야 하며, 이후 유사 사고가 재발할 경우 자본규제상 불이익이 부과된다.

아울러 구조적 외환포지션 인정 범위를 해외 장기 지분투자와 해외점포 이익잉여금까지 확대해 환율 변동에 따른 시장리스크를 줄일 수 있도록 했다. 신용평가모형 개선 절차도 간소화해 기업 선별 기능을 높이고 대출 공급을 보다 효율적으로 유도할 계획이다. 다만 스트레스 테스트 미통과 은행에 추가 자본을 요구하는 ‘스트레스완충자본’ 제도는 대내외 경제 여건을 고려해 도입을 유보했다.

보험업권 역시 지급여력비율(K-ICS) 규제를 중심으로 자본 부담을 완화한다. 정책펀드나 국민성장펀드 등에 투자할 경우 적용되는 주식 위험계수를 기존 49%에서 20% 이하로 낮추고, 10년 이상 장기 투자 시 추가 특례를 적용한다. 벤처투자 위험계수도 상장주식 수준으로 인하하고, 인프라 투자 특례 범위는 신재생에너지와 인공지능(AI) 기반시설 등으로 확대한다.

이와 함께 자산과 부채의 현금흐름을 엄격히 일치시키던 매칭 규제를 일부 완화해 일정 범위 내 미스매칭을 허용하고, 내부모형 활용을 통해 보험사의 위험 산정 자율성도 확대한다. 유동성 프리미엄 산정 방식 개선 등을 통해 보험부채 부담도 낮추는 효과가 기대된다.

다만 가계부채 관리 측면에서 주택담보대출 관련 규제는 일부 강화된다. 주택담보대출비율(LTV) 60~80% 구간의 위험계수를 상향 조정해 리스크 관리를 병행할 방침이다.