[미디어펜=김하늘 기자] 금융감독원은 전 권역 금융회사를 대상으로 한 거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS-Ⅰ)을 국내 최초로 개발했다고 19일 밝혔다.

이에 위기시 취약성이 높은 금웅권역의 건전성 악화를 조기에 파악, 선제적 대응을 통해 사회적 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

스트레스 테스트는 글로벌 금융위기 이후 중요도가 크게 부각된 리스크 관리 기법으로 금융시스템 전반에 대한 안정성 평가와 개별 금융사에 대한 건전성 감독에 활용된다.

이번 개발된 스트레스 테스트 모형은 전 금융권역을 대상으로 설계됐다.

향후 여러 금융권역에 걸쳐 영업활동을 영위하는 금융그룹에 대한 종합적인 리스크를 평가할 수 있는 기반이 마련됐다는 것에 의의가 있다.

또한 금융사의 건전성 영향 요인을 다양한 모듈 형태로 포괄적으로 구성해 필요시 특정 모듈만 개선해 교체하는 등 유연한 운영이 가능하다.

아울러 감독당국 자체적인 하향식 스트레스 테스트 모형으로 신속한 테스트 실시와 결과 분석이 가능하다.

뿐만 아니라 기업과 가계 차주의 전수에 가까운 장기 시계열 데이터 수집‧분석을 통해 모형을 개발했기 때문에 금융사 대출 정보 뿐만 아니라 위기시 차주와 금융기관 대출 건전성 변화를 각각 추정 가능하다.

금감원은 “향후 금리 인상 지속과 급격한 경기침체 가능성 등을 가정한 전 금융권역 대상 상향식 테스트 결과와 하향식 파일럿 테스트 결과를 비교 후 시사점을 도출 하겠다”며 “국제기구 전문가와의 세미나 개최를 통해 모형에 대한 신뢰성을 지속적으로 제고하겠다”고 말했다.

또 “자본적정성‧유동성 간 상호작용과 2차 충격에 의한 피드백 효과까지 반영한 STARS-Ⅱ로 업그레이를 추진하겠다”고 덧붙였다.