[미디어펜=이동은 기자] 시중은행들이 코로나19 사태가 장기화될 조짐에 따라 부실 채권 위험성이 높아지면서 선제적인 리스크 관리에 나섰다. 은행들은 빅데이터를 기반으로 대출을 심사해 부실 대출의 위험성을 줄이고 조건부자본증권 발행을 통해 자본을 확충한다는 방침이다.

2일 금융권에 따르면 코로나19 사태로 가계와 기업 대출이 가파른 속도로 증가하면서 은행들이 건전성 관리를 위한 대응책을 마련하고 있다.

한국은행에 따르면 4월 시중은행의 총 대출 잔액은 1844조9000억원으로 3월(1812조2000억원) 보다 32조7000억원 증가했다. 기업대출 잔액은 929조2000억원, 가계대출 잔액은 915조7000억원으로 각각 3.1%, 0.53% 늘었다. 

시중은행들의 대출 잔액이 큰 폭으로 증가한 것은 정부 정책에 따라 코로나19 금융지원을 늘리면서다. 정부는 면책제도와 예대율 등 각종 규제 완화를 통해 은행권의 적극적인 자금 지원을 주문했고, 이에 따라 은행들은 어려움을 겪고 있는 중소기업·소상공인을 위한 대출을 확대했다. 은행의 사회적 책임을 강조한 금융당국과 여론의 눈치를 볼 수밖에 없기 때문이다.

하지만 경기 침체가 가속화되고 있는 가운데 부실 채권에 대한 위험이 커지면서 은행들의 리스크 관리가 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 이에 은행들은 건전성 관리를 위해 디지털 기술을 활용해 부실 대출을 최소화하고 조건부자본증권 발행액을 늘려 자본을 확충하고 있다.

은행들은 부실 대출을 방지하기 위해 대출 심사에 빅데이터, 머신러닝 등 디지털 기술을 접목하고 있다. 대출 심사 과정에서 미리 부정대출과 리스크가 큰 대출을 파악해 부실 대출로 이어지는 것을 막을 수 있기 때문이다. 

우리은행은 지난달 ‘기업부정대출 탐지시스템’을 구축 완료했으며 국민은행도 지난 3월 기업여신 자동심사 지원시스템 ‘빅스’를 설계했다. 빅스는 국민은행이 보유한 기업여신 심사 경험과 최신 분석기법, 빅데이터 등을 반영해 신용 리스크를 측정한다. 신한은행도 지난해부터 빅데이터와 머신러닝 기술로 기업의 정형·비정형 데이터를 점수화하고 대출을 심사하고 있다.

아울러 자본 확충을 위해 신종자본증권과 후순위채 발행을 늘리고 있다. 대출 규모 증가에 따른 자기자본비율 하락을 막는 동시에 자금을 조달할 수 있기 때문이다.

KB국민은행은 지난달 4500억원 규모의 후순위채권을 발행했으며, 앞서 우리은행과 신한은행도 각각 3000억원, 2900억원 규모의 후순위채와 신종자본증권을 발행했다.

은행권 관계자는 “코로나19가 수도권을 중심으로 재확산되고 있는 가운데 경제 타격이 장기화될 것으로 보이면서 리스크 관리가 중요해지고 있다”며 “대출 심사를 꼼꼼하게 검토하고 자본 확충을 통해 건전성 관리를 강화해 나가겠다”고 말했다.