Sh수협은행-한국평가데이터, 'PRISM' 공동개발 맞손

[미디어펜=류준현 기자] Sh수협은행은 한국평가데이터와 손잡고 비외감기업의 재무 건전성과 잠재 위험을 정밀하게 진단하는 'PRISM 신용위험플랫폼(Credit Risk Platform)'을 공동 개발한다고 4일 밝혔다.

이번에 선보이는 프리즘(PRISM)은 종합 기업신용분석 플랫폼으로, △신용위험 발생 가능성(Probability) △핵심 위험동인(Risk Drivers) △내부 재무구조(internal Structure) △신용상태 변화 추적(State Migration)의 앞글자를 따 만들어졌다. 단일 위험 확률만 제시하던 기존 방식과 달리, 기업의 현재 재무 상태와 원인, 위험 집중 영역, 향후 방향성 등을 다각도로 진단한다. 단순히 데이터나 분석 기법을 공유하던 기존의 협력 방식을 넘어, 양사의 전문성과 지식자산을 융합해 전문가 판단체계부터 결과 해석, 실무 적용 구조 등을 함께 설계한다.

특히 이번 프로젝트에는 양기태 Sh 수협은행 리스크관리그룹 부행장보의 '기업신용분석 체크리스트'가 전문가 판단체계의 핵심 축으로 반영된다. 양 부행장보는 스탠다드앤드푸어스(Standard & Poor’s)와 언스트앤영(Ernst & Young) 등을 거쳐 숭실대 경영대학원 교수를 역임한 기업신용분석 최고 전문가로 꼽힌다. 

양 부행장보는 "설명 가능한 인공지능(XAI) 기반 머신러닝 기술에 전문가 체크리스트를 결합해, 기업 재무상태의 이유(Why)부터 위험 측정방식(How), 잠재 위험의 집중 영역 및 세부점검항목(Where/Sub Where)까지 체계적으로 추적하도록 설계했다"며 "재무 분석 경험이 부족한 사용자도 우선 점검 항목을 신속히 파악할 수 있고, 비재무·관계위험 정보까지 포괄해 실무 활용성을 대폭 높였다"고 설명했다. 

한편 양사는 프리즘 구축 작업을 마치는 대로 금융권의 비외감기업 여신심사, 사후관리, 조기경보 외 일반기업의 거래처 재무 분석 및 공급망 위험 관리 분야로 적용 범위를 점차 넓혀갈 계획이다.

신학기 수협은행장은 "기업신용분석은 단순한 수치 산출을 넘어 기업의 본질과 미래변화 가능성을 읽어내는 일"이라며 "혁신적 플랫폼 프리즘을 통해 양사의 축적된 역량을 바탕으로 금융권 여신관리 고도화는 물론, 산업계 전반의 건전한 상거래 질서를 뒷받침하는 차세대 신용분석 인프라를 구축하겠다"고 밝혔다.